AlgoVWAP Pro v1.2
Description
AlgoVWAP Pro est une machine d'état avancée utilisant 3 setups complémentaires basés sur le VWAP et les bandes de déviation standard. L'algorithme sélectionne automatiquement le setup le plus approprié selon les conditions de marché (ADX pour différencier range vs tendance).
Architecture :
- Setup A — VWAP Mean Reversion : prix > 2σ + divergence volume (ADX < 20)
- Setup B — VWAP Trend Pullback : tendance + 1er test VWAP / Band 1.0σ (ADX > 25)
- Setup C — VWAP Momentum Cross : cassure VWAP + accélération CumDelta
Filtres Anti-Chop v1.2 : Bandwidth, ADX strict, CumDelta slope, Cooling period, Micro-bougie.
Paramètres configurables
| Paramètre | Défaut | Description |
|---|---|---|
| In_Enabled | 0 | Algo Actif (0=Non | 1=Oui) |
| In_SimMode | 1 | Mode Simulation (1=Simu | 0=Live REEL) |
| In_Contracts | 2 | Contrats (PAIR obligatoire pour Scale-Out) |
| In_VWAPBandMult1 | 1.0 | VWAP Bande 1 Multiplicateur sigma (Band B) |
| In_VWAPBandMult2 | 2.0 | VWAP Bande 2 Multiplicateur sigma (Setup A) |
| In_RSIPeriod | 9 | RSI Periode |
| In_ADXPeriod | 14 | ADX Periode |
| In_ADXLowThresh | 20 | ADX Seuil BAS — favorise SetupA MeanRev (<) |
| In_ADXHighThresh | 25 | ADX Seuil HAUT — favorise SetupB Pullback (>) |
| In_TP1Ticks | 5 | Scale-Out TP1 : ticks fixes |
| In_HardStopTicks | 12 | Hard Stop : ticks max |
| In_MaxDailyLoss | 350 | Daily Loss Guard : perte max $ |
| In_MinBandwidthTicks | 15 | F1-Chop : Largeur min bandes 1σ en ticks |
| In_ADXStrictThresh | 15 | F2-Chop : ADX strict < seuil => SetupB+C OFF |
| In_CoolingBars | 5 | F4-Cooling : barres d'attente après trade fermé |
Logique de trading
↑ Entrée Long
- Setup A (MR): Cross bajournalière sous bande -2σ + volume divergence + RSI < 35
- Setup B (Pullback): Uptrend VWAP + touch Band1Dn ou VWAP
- Setup C (Momentum): Cross haussier VWAP + CumDelta acceleration
↓ Entrée Short
- Setup A (MR): Cross au-dessus bande +2σ + volume divergence + RSI > 65
- Setup B (Pullback): Downtrend VWAP + touch Band1Up ou VWAP
- Setup C (Momentum): Cross baissier VWAP + CumDelta acceleration
Gestion du risque (Prop Firm)
- Scale-Out : 2 cibles égales (moitié à TP1, moitié à TP2)
- TP1 : 5 ticks fixes → BE+1 tick
- TP2 : Bande opposée dynamique (VWAP ± σ)
- Runner : Fermeture si stagnation 3 bougies sur VWAP médiane
- Hard Stop : 12 ticks
- Daily Loss Guard : 350$ (s_t_TradeStatistics + GPLP_DAILY)
Téléchargement
AlgoVWAP Pro v1.2
Fichier .cpp compatible Sierra Chart ACSIL. Machine d'état 3 Setups avec filtres Anti-Chop. Compatible MES / MNQ.